옵션 전략 빌더

옵션 전략 빌더.

Collar Strategy Builder 및 Covered Call Strategy Builder는 일반적인 옵션 전략을 개발하고 테스트하는 데 도움을줍니다. 전일 종가를 사용하여 이러한 도구를 사용하면 여러 시나리오를 테스트하고 잠재적 인 결과를 즉시 시각화 할 수 있습니다. 사용법을 참조하십시오.

전략 작성자를 사용하는 방법 :

& quot; 전략 선택 & quot;을 사용하여 전략 작성 도구를 선택하십시오. 드롭 다운 메뉴. 오른쪽 상자에 주식 또는 ETF 기호를 입력하십시오. 만료일을 설정하려면 전략 지속 시간 막대를 원하는 날짜로 슬라이드합니다. & quot; 빌드 ... 전략 & quot;을 클릭하십시오. 버튼을 클릭하여 잠재 결과를 표시하십시오. 결과에 대한 자세한 내용과 설명을 보려면 & quot; 옵션 옵션 표시 & quot;를 클릭하십시오. 및 "어떻게 작동하는지" 버튼.

상상할 수있는 많은 전략을 테스트하기 위해이 도구를 자유롭게 사용하십시오. 귀하가 구축 한 각 전략에는 흥미 진진한 옵션의 세계에 관해 알려주는 것이 있습니다.

전략 빌더 사용에 대한 자세한 정보는 사용자 안내서를 참조하십시오.

참고 : 전략 작성자의 기본 설정을 권장 사항으로 간주해서는 안됩니다.

아래 오류를 수정하십시오 :

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시작하기.

전략 & amp; 고급 개념.

옵션 교육.

세미나 & amp; 이벤트.

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도구 & amp; 리소스 (계속)

뉴스 & amp; 연구.

고문을위한 옵션.

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옵션 거래 : 기본 옵션 전략을 사용하는 방법.

키 포인트.

2 부작 시리즈의 마지막 부분에서는 기본 옵션 거래 전략과이를 사용할 수있는 방법을 검토합니다.

긴 전화, 짧은 전화, 긴 풋 및 짧은 풋에 대해 자세히 알아보십시오.

강세 또는 약세 수준에 따라 옵션에 대한 파업 가격을 선택하는 방법을 알아보십시오.

이 시리즈의 첫 번째 단원 인 옵션 시작하기에서는 용어, 권리 및 의무, 미결제, 가격, 정서 및 만료주기와 같은 옵션의 기본 사항에 대해 설명했습니다. 이제 몇 가지 기본 옵션 거래 전략을 검토하고이를 사용하는 방법을 검토하여이 새로운 지식을 적용 할 때입니다.

낙관적 또는 약세 옵션 거래 전략.

출처 : Schwab 재무 연구 센터.

긴 전화.

어쩌면 가장 단순한 옵션 전략 (이익을 창출하는 데있어 가장 단순하지는 않지만)은 장기간의 통화 거래 일 수 있습니다. 긴 통화 거래는 종종 투자자가 거래 옵션으로 모험하기로 결정한 후에 사용되는 첫 번째 옵션 전략입니다. 불행히도 장거리 전화는 종종 수익을 내기가 어려울 수 있습니다. 그러나보다 복잡한 옵션 전략의 토대를 마련하는 데 도움이되므로 전략을 논의하는 것이 좋습니다.

긴 통화 옵션은 낙관적 인 전략이지만 장기간의 주식 거래와는 달리 수익성이있는 기본 주식의 방향 이상에 대해 일반적으로 옳을 필요가 있습니다. 이 시리즈의 제 1 부에서 논의했듯이 옵션의 가격은 많은 구성 요소를 기반으로합니다. 이러한 구성 요소 중 세 가지는 다음과 같습니다 : (1) 옵션 유형 (통화 vs. put), (2) 옵션의 파업 가격 및 (3) 옵션이 만료 될 때까지의 시간. 장거리 전화 거래로 이익을 얻으려면 기본 주가 움직임의 방향과 그 방향으로 움직이는 포인트의 수와 이동을 수행하는 데 걸리는 시간이 맞아야합니다. 때로는이 세 가지 항목 중 두 가지에 맞으면 수익성이 있지만, 방향만으로는 충분하지 않을 수 있습니다.

옵션 전략을 수립하기 전에 거래에 대한 최대 이익, 최대 손실 및 손익 분기점 (이익 또는 손실이없는 경우 기본 주식 / 인덱스의 가격)을 찾기 위해 간단한 계산을하는 것이 중요합니다 . 장거리 전화 거래 (만료까지 포지션이 유지된다고 가정)와 수익 - 손실 그래프의 시각적 묘사에 대한 이러한 계산 공식은 다음과 같습니다.

Long 1 XYZ Jan 50 $ 3에 전화하십시오.

최대 이득 = 무제한.

최대 손실 = 300 달러 (계약 당 3.00 옵션 보험료 x 100 주)

손익 분기점 = 53 (50 파업 가격 + 3.00 옵션 프리미엄)

출처 : Schwab 재무 연구 센터.

참고 : 차트는 만료시 전략을 보여줍니다.

보시다시피, 장거리 전화 거래의 최대 잠재적 손실은 옵션에 대해 지불 한 가격이지만 상승 잠재 수익은 이론적으로 무제한입니다. 그러나 옵션의 수명이 제한되어 있기 때문에 기본 주식은 옵션 비용을 충당하고 시간 가치의 침식을 상쇄하고 변동성의 변동을 상쇄 할만큼 충분히 상승해야합니다. 이러한 요소는 긴 옵션의 소유자와 관련하여 생각할 수있는 것보다 훨씬 더 어려운 손익 시나리오를 초래합니다.

짧은 전화.

짧은 (벌거숭이가없는) 통화는 사용하지 않는 것이 좋으며 상당한 위험 자본이없는 경험이 거의없는 옵션 거래자 또는 거래자에게는 특히 부적절 할 수 있습니다. 통화 판매로 손익 시나리오를 만드는 방법을 설명하는 것이 도움이된다고 생각합니다. 그건 정확히 긴 전화의 반대입니다. 다음은 그 예입니다.

짧은 1 XYZ 1 월 50 $ 3에 전화하십시오.

최대 이득 = 300 달러 (옵션 프리미엄 3.00 배, 계약 당 100 주)

최대 손실 = 무제한.

손익 분기점 = 53 (50 파업 가격 + 3.00 옵션 프리미엄)

출처 : Schwab 재무 연구 센터.

참고 : 차트는 만료시 전략을 보여줍니다.

참고 : 차트는 만료시 전략을 묘사합니다. 노출 된 (알몸) 통화 거래는 매우 위험한 위치입니다. 왜냐하면 수익 (주식 가격이 하락한 경우)은 옵션 판매 시점의 보험료로 제한되지만, 무제한입니다. 커버리지가없는 통화 거래를하려면 Schwab (레벨 3)에서 가능한 가장 높은 옵션 승인 레벨이 필요하며이 전략의 마진 요구 사항을 충족시키기 위해서는 많은 자금이 있어야합니다.

장거리 전화 거래와 마찬가지로, 긴 통화 거래는 매우 간단합니다. 장기 매매 거래는 수익성있게 거래하기가 어려울 지 모르지만이 전략을보다 복잡한 옵션 전략의 토대로 논의하는 것도 가치가 있습니다.

긴 풋 옵션은 약세 전략이지만 짧은 주식 거래와는 달리 일반적으로 수익을 올리기 위해 기본 주식의 방향 이상에 대해 옳을 필요가 있습니다. 장거리 전화의 경우와 마찬가지로 수익성이 있으려면 주가 움직임 방향과 규모 및 시간대에 대해 올바르게해야합니다. 이 세 가지 항목 중 두 가지에 맞으면 때때로 이익을 낼 수 있지만 방향만으로는 충분하지 않습니다.

장거리 전화의 경우와 마찬가지로 장거리 전화 거래를 결정하기 전에 최대 이익, 최대 손실 및 손익 분기점을 찾아야합니다. 롱 풋 거래에 대한 이러한 계산 공식과 손익 그래프의 시각적 묘사는 아래와 같습니다.

Long 1 XYZ 1 월 50 일 $ 3 할인.

최대 이득 = $ 4,700 (50 파업 가격 - 3.00 옵션 프리미엄 x 계약 당 100 주)

최대 손실 = 300 달러 (계약 당 3.00 옵션 보험료 x 100 주)

손익 분기점 = 47 (50 파업 가격 - 3.00 옵션 프리미엄)

출처 : Schwab 재무 연구 센터.

참고 : 차트는 만료시 전략을 보여줍니다.

보시다시피, 긴 풋 매매에 대한 최대 잠재적 손실은 옵션에 대해 지불 된 가격이지만 주식 가격이 하락함에 따라 이익 잠재력이 중요합니다. 그러나 옵션의 수명이 제한되어 있기 때문에 기본 주식은 옵션 비용을 충당 할 수있을만큼 충분히 아래로 이동해야하며 시간 가치에서 침식을 상쇄하고 경우에 따라 변동성을 상쇄해야합니다. 이러한 요소는 긴 옵션의 소유자와 관련하여 생각할 수있는 것보다 훨씬 더 어려운 손익 시나리오를 초래합니다.

짧은 풋.

짧은 (벌거숭이가없는) 풋은 짧은 (적나라한) 콜만큼 위험하지 않지만, 경험이 풍부한 옵션 거래자 나 실질적인 위험 자본이없는 거래자에게는 여전히 전략이 아닙니다. put을 판매하면 long put과 정확히 반대되는 손익 시나리오가 생성됩니다. 다음은 그 예입니다.

단편 1 XYZ 1 월 50 일 $ 3 할인.

최대 이득 = 300 달러 (옵션 프리미엄 3.00 배, 계약 당 100 주)

최대 손실 = $ 4,700 (50 파업 가격 - 3.00 옵션 프리미엄 x 계약 당 100 주)

손익분기 = 47 (50 파업 가격 - 3.00 옵션 프리미엄)

출처 : Schwab 재무 연구 센터.

참고 : 차트는 만료시 전략을 보여줍니다.

적립 된 (벌거 벗은) 선물 거래는 매우 위험한 위치에 있습니다. 왜냐하면 이익 (주식 가격이 상승한다면)은 옵션이 매매 된 시점에받은 프리미엄으로 제한되기 때문에 주가가 0에 도달 할 때까지 하락 위험이 증가 할 수 있기 때문입니다. 커버되지 않은 매매 거래를 시작하려면 Schwab (레벨 3)에서 가능한 가장 높은 옵션 승인 레벨뿐만 아니라이 전략의 높은 증거금 요구 사항을 충족시키기위한 상당한 자금이 있어야합니다.

파업 가격 선택.

옵션에 처음 도입되었을 때 많은 트레이더들은 옵션의 위험 / 보상 특성을 이해하는 데 어려움이 거의 없지만 종종 사용할 파업 가격을 결정하는 데 어려움을 겪습니다. 파업 가격이 화폐 안팎에 있는지 여부는 수익성에 도달하는 데 필요한 기본 행동의 규모에 영향을 미치며 기본 주식이 변경되지 않은 경우 수익성이 있는지 여부도 결정합니다. 아래의 표는 강세 또는 약세 수준에 맞는 길거나 짧은 옵션 거래를 적절히 구성하는 방법을 보여줍니다.

예를 들어, 매우 낙관적 인 경우 OOTM (Long-Of-The-Money) 긴 통화 또는 ITM (Short-In-The-Money) 짧은 풋을 고려할 수 있습니다. 염두에 둘 다, 일반적으로 수익성에 도달하기 위해 극단적 인 규모의 기본 주식에 완고한 움직임이 필요합니다. 반대로 약간 완고하다면 ITM의 긴 전화 또는 OOTM의 짧은 풋을 고려할 수 있습니다. 후자는 때로는 기본 주식에서 아무런 움직임없이 수익을 올릴 수 있습니다.

낙관적 인 옵션 전략.

출처 : Schwab 재무 연구 센터.

같은 방식으로, 만약 당신이 극도로 곰곰이 생각하면 OOTM (long of puts) 또는 ITM (short-in-the-money) 단기 전화를 고려할 수도 있습니다. 명심하십시오. 둘 다 일반적으로 수익성에 도달하기 위해 기본 주식에 극한 규모의 약세 움직임을 요구합니다. 대조적으로, 당신이 단지 약간 곰곰이면, 당신은 ITM long puts 또는 OOTM short call을 고려해 볼 수 있습니다. 그 중 후자는 때로는 기본 주식에 아무런 움직임도없이 이익이 될 수 있습니다.

약세 옵션 전략.

출처 : Schwab 재무 연구 센터.

대부분의 옵션 전략과 마찬가지로, 기본 이동이 더 커지면 수익 잠재력이 높아 지지만 수익이 발생하지는 않습니다. OOTM 쇼트 풋과 OOTM 쇼트 콜의 경우, 기본 주식에서 아무런 움직임없이 수익성이 가능하기 때문에, 잠재적 인 이익은 매우 작을 것이다. 그러나, 이러한 거래에 대한 위험은 매우 높습니다. 그래서 나는 발견 된 전화 나 풋을 추천하지 않습니다. 신용 스프레드의 사용은 일반적으로 훨씬 적은 수익 잠재력을 제공하면서 훨씬 안전한 대안입니다.

다행스럽게도 지금까지는 콜이나 풋을 사용하여 기초 상품 (주식, 상장 지수 펀드 또는 지수)에 대해 강세 또는 약세 포지션을 취할 수 있다는 것을 배웠습니다. 그것은 당신이 먼저 구매하거나 판매하는지 여부에 달려 있습니다. 이해해야 할 또 다른 중요한 개념은 주식과 옵션을 짝을 지을 때 기본 주식에 대한 정서가 변하지 않는다는 것입니다. 당신은 단순히 전략의 옵션 레그를 사용하여 귀하의 지위를 헤지하거나 추가 수입을 창출하는 데 도움을줍니다. 아래 표는이 점을 설명하는 데 도움이됩니다.

주식 및 옵션 연결.

출처 : Schwab 재무 연구 센터.

이 방법으로 옵션에 대한 이해가 향상 되었기를 바랍니다. 귀하의 의견을 환영합니다 - 페이지 하단의 엄지 손가락 또는 엄지 아이콘을 클릭하면 생각을 전할 수 있습니다.

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옵션은 높은 수준의 위험을 지니고 있으며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. Schwab을 통해 옵션을 거래하려면 특정 요구 사항을 충족해야합니다. 긴 옵션을 선택하면 투자자는 투자 한 자금의 100 %를 잃을 수 있습니다. 스프레드 거래는 마진 계좌에서 이루어져야합니다. 여러 가지 전략은 여러 가지 커미션을 포함합니다. 옵션 거래를 고려하기 전에 옵션 공시 문서 "표준화 옵션의 특성 및 위험"을 읽으십시오.

투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 관련됩니다. 헷징 및 보호 전략에는 일반적으로 추가 비용이 포함되며 수익을 보장하거나 손실을 보장하지 않습니다.

적립 된 옵션 작성 및 공매도는 잠재적으로 무제한 위험을 포함하는 고급 거래 전략이며 마진 계좌에서 수행해야합니다.

단순화를 위해이 프레젠테이션의 예에서는 커미션 및 기타 거래 수수료, 세금 고려 사항 또는 마진 요구 사항을 고려하지 않았으며 이는 표시되는 전략의 경제적 결과에 크게 영향을 줄 수있는 요인입니다. 이러한 전략과 관련된 세금 영향에 대해서는 세무 상담자에게 문의하십시오. 요청 또는 통계 정보에 대한 지원 문서는 요청시 제공됩니다.

여기에 제공된 정보는 일반적인 정보 제공 목적으로 만 제공되므로 개인화 된 권장 사항이나 개인화 된 투자 관련 조언으로 간주해서는 안됩니다. 여기에 언급 된 투자 전략은 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 각 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 자신의 특정 상황에 대한 투자 전략을 검토해야합니다.

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37 개의 댓글.

예, NSE 옵션 체인 페이지에서 가져옵니다.

위치의 유효 델타가 제대로 반영되지 않는지 확인하십시오.

예를 들어 줄 수 있니? 감사.

1SD와 2SD의 용도는 무엇입니까 ??

나와 & # 038; 다른 사람.

페이지를로드하지 않음 & # 8230;

스카우트, 스토 린즈, 나비 [& # 8230;]와 같은 옵션 전략을 고안하고 배치하는 데 사용되는 옵션 작성 도구를 출시했습니다.

현재 IV 백분위 수는 traderslounge. in/implied-volatility-rank-nse-fno-stocks/에 주어진 것과 비교하여 (IV 백분위 수를 클릭하면) 다르게 표시됩니다.

또한 각 FNO 주식에 대해 1SD 또는 2SD를 확인할 수있는 곳이 있습니까? 감사.

어떤 주식을 말해 줄 수 있니?.

EOD에서 NSE가 배포 한 데이터를 사용하여 EOD IV를 계산합니다. 이 페이지의 옵션 체인 가격을 사용하여 수행됩니다. 차이가 있다면 몇 가지 차이점을 볼 수 있습니다.

1SD & # 038; 2 SD를 지불한다.

Biocon, Sintex, Cummins 및 Infy와 함께 시도했습니다. 약간의 많은 차이가 있었기 때문에 거기에 있었다. 어떤 IV가 정확도를 고려해야합니까?

1SD와 2SD의 가치가 급여 표 또는 표에 나타난다면 좋을 것입니다. 감사.

NSE에서 제공하는 EOD 데이터에 특정 문제가 있습니다. 옵션의 일부 가격이 이상한 결과입니다. 옵션 빌더의 IV는 현재 옵션 체인에서 직접 가져온 것이기 때문에 가장 정확합니다. 조만간이 문제를 해결하겠습니다.

1SD & # 038; 2SD는 이미 페이 오프 차트에 표시됩니다.

몇 분이 지나면 계산기가 작동을 멈췄습니다.

화면이 비어 있습니다.

친절하게 확인해주십시오.

나는 며칠 동안 그것을 사용 해왔다.

정말 멋진 작품. 고마워.

알려 주셔서 감사합니다. 그것의 고정 지금.

주간 만료일이 드롭 다운되지 않으면이 문제를 해결할 수 없습니까?

당신의 노력에 감사드립니다 .

주간 만료일이 드롭 다운에 나타나지 않으면이 문제를 해결할 수 없습니까?

당신의 노력에 감사드립니다 .

저기에있어. Weekly 옵션은 BankNifty에만 있습니다.

나는 보수 계산 그래프를 얻지 못하고 있습니다. 친절하게 무엇을 할 것을 제안합니까?

나를 위해 일하고. 예를 들거나 스크린 샷을 게시 할 수 있습니까?

스크린 샷을 올리는 방법은 무엇입니까? 그게 나를 위해 작동하지 않습니다.

이 보수는 모든 옵션 그리스를 고려하여 계산됩니다. .

그렇습니다. 그러나 급여에서 당신은 실제적으로 만료일, 옵션 가격, 옵션 파업 ​​& # 038을 제외하고는 아무것도 필요가 없습니다. 주가.

선생님, 통화 옵션 빌더에 대한 소식이 있습니까? ! 그것은 통화 상인을 위해 아주 가득 차있을 것이다!

지금은 아무것도. 내가 자유 시간을 얻으면 미래에 그것을 할 것입니다.

다음 거래일에 [... # 8230;] 거래합니다. 옵션 작성 도구에서 선택한 거래의 성과를 다시 확인하고 이에 따라 거래를 입력해야합니다. 스크리너로부터 돈을 잃어 버리면 무역은 [# 8230]

그래프와 P & I가 나오지 않습니다.

나는 그것의 작동을 점검했다.

나는 많은 책을 보았고 IV를 계산하기 위해 다음과 같은 것들이 필요하다고 생각했습니다.

특정 행사 가격에 대해서는 프리미엄 옵션을 선택하십시오.

옵션 프리미엄을 제외하고 IV (Implied Volatility)를 추정 할 수있는 공식이 있습니까?

일부는 나를 도울 수 있다면 매우 인정.

Excel을 사용하여 IV를 계산할 수 없습니다. 당신은 그것을하기 위해 어떤 종류의 코딩 언어가 필요합니다. IV를 계산할 파이썬 라이브러리가 있습니다.

Ok! 그러나 어떤 사람이 IV를 계산하려면 변수가 필요합니까? . 그리고 다른 옵션 제가 특별한 교반을위한 옵션 빌더 IV에서 NSE에 언급 된 IV와 일치하지 않습니다. (2010 년 1 월 10 일 NSE 사이트에서 9750 CR의 Strike 예제는 Option Builder에서 7.25였습니다. 12.51 및 거의 모든 파업 CE & amp; Put IV가 일치하지 않습니다.) 명확히 할 수 있습니까?

나는 약간의 날짜 계산을 사용하는 NSE와 조금 다르게 IV를 계산합니다. 그들은 현물 가격을 사용합니다. IV를 계산하기 위해 미래 가격을 사용합니다. 미래 가격은 정확한 IV를 반영하기 위해 이자율, 배당금 등을 포착합니다.

내가 제시 한 사이트 링크를 통해 간다면 IV를 계산하는 데 필요한 변수가 무엇인지 알았을 것입니다.

통화 옵션 빌더 업데이트 대기 중 !!

몇 명의 사용자 만이 내 목표로 많은 노력을 기울일 것입니다. 나는 그것을하지 않을지도 모른다.

좋은 도구 Raghunath 선생님. 상당한 노력!! 옵션 전략을 수립하는 데 필요한 이러한 도구를 보려면 여기를 클릭하십시오.

페어 트레이딩 도구로 일하고 있으며 몇 주 후에 언젠가는 풀려날 것이라고 말한 것을 기억하실 것입니다. 언제 석방 할 예정인지 알려주세요. 우리는 그것을 기다리고있다.

greeks 옵션 값은 그리 정확하지 않습니다. 그것은 전략을 구현하는 동안 차이를 만들었습니다.

델타 중립 목 졸사를 시도 했으니 까. 하지만 옵션 가격뿐만 아니라 iv를 계산하는 derivagem을 사용하고 있습니다.

나는 그 점을 확인했다. 그것은 나에게 차이점을 보여준다.

당신은 유익한 보석 그래프에서 갚아야 할 것이기 때문에 확인해 주시겠습니까? 도구가 멋지다.

정확성을 확인하십시오, 나는 약간의 차이가 있다고 생각합니다. 재고 나 색인을 가지고 derivagem으로 한 번 확인하십시오.

내가 확인할 수있는 예를 든다. 나는 그리스 계산을 재확인했다, 그들은 괜찮다.

답장 남기 답장을 취소하십시오.

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